Actuariat branche dommages
Code UE : ACT205
- Cours
- 6 crédits
- Volume horaire de référence
(+ ou - 10%) : 50 heures
Responsable(s)
Ghislaine ERNY
Public, conditions d’accès et prérequis
UE de niveau master 2 soumise à agrément de l'enseignant ou du professeur titulaire de la chaire
Présence et réussite aux examens
Pour l'année universitaire 2021-2022 :
- Nombre d'inscrits : 101
- Taux de présence à l'évaluation : 77%
- Taux de réussite à l'évaluation : 50%
Objectifs pédagogiques
Acquérir les techniques de l'actuaire en assurance de dommages.
Contenu
Généralités sur les assurances de dommages
- Définition et traits dominants.
- Fonctionnement simplifié des sociétés d'assurance de dommages.
- Asymétrie d'information, aléa moral, anti sélection.
- Assurance partielle, complète, autoassurance.
- Partages de risques, coassurance, réassurance. Principe d'optimisation d'une couverture de réassurance.
- Modèles actuariels.
- Rappel de la théorie des probabilités (fonctions génératrices des moments, fonctions caractéristiques, théorèmes limites).
Le modèle individuel
- Application du théorème de la limite centrale.
- NP approximation.
Le modèle collectif
- Modélisation des nombres de sinistres, loi de Poisson, mélange.
Probabilités de ruine
- A court terme.
- A long terme.
- Solvabilité des entreprises d'assurance.
Tarification
- Tarification a priori, selon l'expérience, principes de primes.
- Méthodologie de l'élaboration d'un tarif (segmentation, écrêtement).
- Les modèles linéaires généralisés.
- Tarification à postériori crédibilité, crédibilité de Bühlman / Bühlman Straub / crédibilité linéaire.
- Provisionnement.
- Evaluation des provisions techniques : cadre réglementaire et comptable.
- Triangle de liquidation des sinistres. Formation du résultat.
- Méthodes d'évaluation classiques (chain ladder).
- Méthodes stochastiques : modèle de Mack, méthodes bayésiennes, méthodes distributionnelles...
Réassurance
- Rôle de la réassurance.
- Prise en compte comptable.
- Principaux types de traités.
- Définition et traits dominants.
- Fonctionnement simplifié des sociétés d'assurance de dommages.
- Asymétrie d'information, aléa moral, anti sélection.
- Assurance partielle, complète, autoassurance.
- Partages de risques, coassurance, réassurance. Principe d'optimisation d'une couverture de réassurance.
- Modèles actuariels.
- Rappel de la théorie des probabilités (fonctions génératrices des moments, fonctions caractéristiques, théorèmes limites).
Le modèle individuel
- Application du théorème de la limite centrale.
- NP approximation.
Le modèle collectif
- Modélisation des nombres de sinistres, loi de Poisson, mélange.
Probabilités de ruine
- A court terme.
- A long terme.
- Solvabilité des entreprises d'assurance.
Tarification
- Tarification a priori, selon l'expérience, principes de primes.
- Méthodologie de l'élaboration d'un tarif (segmentation, écrêtement).
- Les modèles linéaires généralisés.
- Tarification à postériori crédibilité, crédibilité de Bühlman / Bühlman Straub / crédibilité linéaire.
- Provisionnement.
- Evaluation des provisions techniques : cadre réglementaire et comptable.
- Triangle de liquidation des sinistres. Formation du résultat.
- Méthodes d'évaluation classiques (chain ladder).
- Méthodes stochastiques : modèle de Mack, méthodes bayésiennes, méthodes distributionnelles...
Réassurance
- Rôle de la réassurance.
- Prise en compte comptable.
- Principaux types de traités.
Modalité d'évaluation
Contrôle continu :
- partiel 1 : écrit de 2h00 (janvier)
- partiel 2 : écrit de 2h00 (avril)
Examen final :
- écrit de 2h00 en session 1 (juin)
- écrit de 2h00 en session 2 (septembre)
Note retenue : meilleure note entre la moyenne des 2 partiels et la note de l'examen final
- partiel 1 : écrit de 2h00 (janvier)
- partiel 2 : écrit de 2h00 (avril)
Examen final :
- écrit de 2h00 en session 1 (juin)
- écrit de 2h00 en session 2 (septembre)
Note retenue : meilleure note entre la moyenne des 2 partiels et la note de l'examen final
Bibliographie
- Tosetti, Béhar, Fromenteau, Ménart (édition Economica) : Assurance, comptabilité, réglementation, actuariat
- Partrat Besson (édition Economica) : Assurance non-vie, modélisation, simulation
Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants
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RECHERCHE MULTI-CRITERES
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- Certains stages ont un double code : leur code propre et le code de l’UE ou du certificat équivalent.
- Dans tous les cas, veillez à ne pas insérer d'espace ni de ponctuation supplémentaire.
- Validez par le bouton « OK » (et non pas par la touche Entrée).
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Intitulé de la formation |
Type |
Modalité(s) |
Lieu(x) |
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Lieu(x)
À la carte
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation
Master Droit économie et gestion, mention actuariat
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
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UE
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Paris
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Centre Cnam Paris
- Année 2023 / 2024 : Présentiel soir ou samedi
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Centre Cnam Paris
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Paris
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- 6 crédits
- Volume horaire de référence
(+ ou - 10%) : 50 heures
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Ghislaine ERNY