Mathématiques actuarielles fondamentales de l'assurance non vie
Code UE : ACT104
- Cours
- 5 crédits
- Volume horaire de référence
(+ ou - 10%) : 45 heures
Responsable(s)
Ghislaine ERNY
Public, conditions d’accès et prérequis
Cadres intervenant dans le domaine de l'assurance.
Il est conseillé d'avoir le niveau licence en mathématiques ou statistique.
Cette UE fait partie du M1 mention Actuariat (dont l'intégration se fait sur sélection de dossier) et du Certificat de compétence en techniques actuarielles.
Il est conseillé d'avoir le niveau licence en mathématiques ou statistique.
Cette UE fait partie du M1 mention Actuariat (dont l'intégration se fait sur sélection de dossier) et du Certificat de compétence en techniques actuarielles.
Présence et réussite aux examens
Pour l'année universitaire 2021-2022 :
- Nombre d'inscrits : 45
- Taux de présence à l'évaluation : 67%
- Taux de réussite à l'évaluation : 73%
Objectifs pédagogiques
Rafraîchir les connaissances de base en probabilités nécessaires à l'actuariat non vie.
Présenter le fonctionnement de l’assurance non vie et ses principaux problèmes techniques.
Contenu
Rappels de probabilité
Espaces probabilisés discrets : Notion d’événements, de probabilité. Union, intersection,... d'évènements. Evènements indépendants.
Variables aléatoires. Lois de probabilités. Fonction de répartition. Espérance et variance.
Passage au cas général : Densité. Changement de variable. Extension par analogie des notions vues dans le cas discret.
Quelques lois usuelles? : Bernoulli, binomiale, Poisson, uniforme, normale, log-normale, exponentielle.
Conditionnement : Définition rigoureuse dans le cas discret.
Conditionnement par rapport à un événement, par rapport à une variable aléatoire.
L’assurance-dommages et ses problèmes actuariels
La demande d’assurance : Pourquoi cherche-t-on à s’assurer ? La notion d'aversion au risque, la modélisation par la fonction d’utilité et ses limites.
La question de l’antisélection et de l’aléa moral. Modèles simples.
L’offre d’assurance : La loi des grands nombres ou la mutualisation des risques par l’assureur. Le modèle collectif. Approche élémentaire de la probabilité de ruine.
Tarification et segmentation : La segmentation comme un conditionnement. Conséquences en termes d’espérance et de variance. Exemples élémentaires.
Tarification a posteriori : Présentation du mécanisme. La surveillance du portefeuille. Exemple d’un modèle bayésien simple.
Inversion du cycle de production et provisionnement : Les spécificités économiques de l’assurance. La nécessité du provisionnement.
Les deux grandes catégories de provisions techniques.
Formation du résultat : présentation d’un bilan et d’un compte de résultat simplifié. Leur fonctionnement. Le rôle des provisions et de la charge des provisions.
Introduction à la réassurance.
Espaces probabilisés discrets : Notion d’événements, de probabilité. Union, intersection,... d'évènements. Evènements indépendants.
Variables aléatoires. Lois de probabilités. Fonction de répartition. Espérance et variance.
Passage au cas général : Densité. Changement de variable. Extension par analogie des notions vues dans le cas discret.
Quelques lois usuelles? : Bernoulli, binomiale, Poisson, uniforme, normale, log-normale, exponentielle.
Conditionnement : Définition rigoureuse dans le cas discret.
Conditionnement par rapport à un événement, par rapport à une variable aléatoire.
L’assurance-dommages et ses problèmes actuariels
La demande d’assurance : Pourquoi cherche-t-on à s’assurer ? La notion d'aversion au risque, la modélisation par la fonction d’utilité et ses limites.
La question de l’antisélection et de l’aléa moral. Modèles simples.
L’offre d’assurance : La loi des grands nombres ou la mutualisation des risques par l’assureur. Le modèle collectif. Approche élémentaire de la probabilité de ruine.
Tarification et segmentation : La segmentation comme un conditionnement. Conséquences en termes d’espérance et de variance. Exemples élémentaires.
Tarification a posteriori : Présentation du mécanisme. La surveillance du portefeuille. Exemple d’un modèle bayésien simple.
Inversion du cycle de production et provisionnement : Les spécificités économiques de l’assurance. La nécessité du provisionnement.
Les deux grandes catégories de provisions techniques.
Formation du résultat : présentation d’un bilan et d’un compte de résultat simplifié. Leur fonctionnement. Le rôle des provisions et de la charge des provisions.
Introduction à la réassurance.
Modalité d'évaluation
- écrit de 2h00 en session 1 (juin)
- écrit de 2h00 en session 2 (septembre)
- écrit de 2h00 en session 2 (septembre)
Bibliographie
- Tosetti, Béhar, Fromenteau, Ménart (éditions Economica) : Assurance, comptabilité, réglementation, actuariat
Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants
Rechercher une formation
RECHERCHE MULTI-CRITERES
-
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Chargement du résultat...
Intitulé de la formation |
Type |
Modalité(s) |
Lieu(x) |
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Intitulé de la formation
Certificat de compétence Technique actuarielle
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Lieu(x)
À la carte
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation
Master Droit économie et gestion, mention actuariat
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
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UE
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Centre Cnam Paris
- 2023-2024 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
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Centre Cnam Paris
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Paris
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(+ ou - 10%) : 45 heures
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